Ostatnio sporo newsów w mediach dotyczylo kursu CHF - w relacji do złotego w szczegolności. Rozwałka na tej czy innej parze walutowej nie jest niczym szczególnym - raz na jakis czas po prostu się zdarza.
Jako ciekawostkę można natomiast podać to, co się dzieje na rynku pieniężnym (money market) franka szwajcarskiego.
Na międzybanku na krzywej Liborowej kwotowane są już ujemne stopy procentowe. System zostal zalany kasą z dwóch stron, od środka i z zewnątrz - SNB skupuje na rynku bony pieniężne od banków komercyjnych, które dodatkowo dostają kasę w depozyt od uciekających z różnych rynków inwestorów zagranicznych. Efekt? Banki zaczynają placić za to, żeby tylko pozbyć się pieniądza.
Jako ilustrację tej ciekawostki krzywa LIBOR-owa CHF (od O/N do 2M stopa jest ujemna):
Jako ciekawostkę można natomiast podać to, co się dzieje na rynku pieniężnym (money market) franka szwajcarskiego.
Na międzybanku na krzywej Liborowej kwotowane są już ujemne stopy procentowe. System zostal zalany kasą z dwóch stron, od środka i z zewnątrz - SNB skupuje na rynku bony pieniężne od banków komercyjnych, które dodatkowo dostają kasę w depozyt od uciekających z różnych rynków inwestorów zagranicznych. Efekt? Banki zaczynają placić za to, żeby tylko pozbyć się pieniądza.
Jako ilustrację tej ciekawostki krzywa LIBOR-owa CHF (od O/N do 2M stopa jest ujemna):
Libory dla innych walut na stronie:
http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/libor.aspx
O tym pisal parę dni temu MacroMan:
http://macro-man.blogspot.com/2011/08/qe3-fondue.html
A także dzisiejszy Parkiet:
http://www.parkiet.com/artykul/1088216_Anomalia-na-rynku-miedzybankowym.html
*Stopa procentowa w kontraktach futures kwotowana jest jako różnica między wartością 100,00 a ceną kontraktu:
Np. 96,00 / 96,50 - to kwoto danego tenoru (1M, 3M itd) stopy% jako 4,00% / 3,50%.
http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/libor.aspx
O tym pisal parę dni temu MacroMan:
http://macro-man.blogspot.com/2011/08/qe3-fondue.html
A także dzisiejszy Parkiet:
http://www.parkiet.com/artykul/1088216_Anomalia-na-rynku-miedzybankowym.html
*Stopa procentowa w kontraktach futures kwotowana jest jako różnica między wartością 100,00 a ceną kontraktu:
Np. 96,00 / 96,50 - to kwoto danego tenoru (1M, 3M itd) stopy% jako 4,00% / 3,50%.