czwartek, 17 października 2013

Pierwszy indeks obligacji korporacyjnych - MBANK PCBI

No i w końcu jest. Indeks obligacji korporacyjnych - mBank Polish Corporate Bond Index, w skrócie PCBI. Na stronie BreBanku jest dostępny opis indeksu. Polecam również zajrzeć do informacji prasowej

Główne założenia indeksu:
  • do indeksu brane są najpłynniejsze papiery
  • liczba obligacji jest zmienna - zależna od spełnienia kryterium kwalifikacyjnego; czyli m.in.:
      • min.wartość emisji 10 mln zł
      • min.okres do wykupu 6 miesięcy i musiały to być min 2-letnie papiery w momencie emisji
      • max.okres do wykupu 10lat
  • indeks ważony wartością rynkową papierów (cena wraz z narosłymi odsetkami) - obecnie waga pojedynczej emisji waha się od ok. 1% do ok. 6%
  • historia indeksu dostępna od 01.10.2012
  • aktualnie skład indeksu 34 serie obligacji 27 emitentów, reprezentujących 11 branż
  • Bloomberg ticker MBANKPCB

Wartość indeksu podawana będzie codziennie na Bloombergu oraz aktualizowana raz na tydzień na stronie: Serwisu Ekonomicznego mBanku (BRE)




Jak zachowywał sie taki modelowy portfel odzwierciedlony przez indeks PCBI: 




Jest to drugi, po TBSP Index, ,,nasz'' indeks - tj. liczony tu, na miejscu (TBSP przez Bondspot), przez lokalnych analityków; w odróżnieniu do indeksów takich jak indeksy EFFAS, czy JP Morgana.

1 komentarz:

  1. Polecam uwadze: http://cpinvestments.pl/pl/know-how-zone/zasoby/2013/05/07/corporate-bonds-index

    OdpowiedzUsuń